СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ
Сообщение о существенном факте
об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, город Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д.11 литер А.
1.3. ОГРН эмитента: 1027739609391.
1.4. ИНН эмитента: 7702070139.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В.
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2024.
2. Содержание сообщения.
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Принятие решения о ключевых условиях выпуска структурных облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии С-1-672, регистрационный номер: 6-672-01000-B-001P от 14.08.2023, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0NRCU5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI)-DEXXXX (далее – «Облигации»), уполномоченным органом управления эмитента 01.04.2024 (Приказ №792 от 01.04.2024).
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято уполномоченным органом управления эмитента 01.04.2024 (Приказ №792 от 01.04.2024).
Содержание принятого решения: определить числовые значения, параметры, условия и(или) порядок их определения, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по Облигациям и (или) определяется размер таких выплат и (или) порядок его определения в соответствии с Приложением:
1. Вид инструмента: Структурные облигации Банка ВТБ (публичное акционерное общество)
2. Референсный актив:
1)?Обыкновенная акция «АК "АЛРОСА" (ПАО)» (ALRS) - ISIN RU0007252813 (далее – «Референсный актив 1»);
2)?Обыкновенная акция «ПАО "Мечел"» (MTLR) - ISIN RU000A0DKXV5 (далее – «Референсный актив 2»);
3)?Обыкновенная акция «ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"» (NLMK) - ISIN RU0009046452 (далее – «Референсный актив 3»);
4)?Обыкновенная акция «МКПАО "ОК РУСАЛ"» (RUAL) - ISIN RU000A1025V3 (далее – «Референсный актив 4»).
Прочие признаки Корзины приведены ниже.
3. Предельная дата оценки: Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 15.04.2026
4. Барьер исполнения в отношении Суммы расчёта: Не применимо
5. Барьер отмены в отношении Суммы расчёта: Не применимо
6. Сумма расчёта: Nr = 1000 * min(100%; max(0%; (100% – (90% – S) / 90%)))#, где
Nr – размер выплаты при погашении Облигаций в расчёте на одну Облигацию, в китайских юанях;
S – значение Фиксинга по состоянию на Предельную дату оценки, в процентах;
# – функции «max» и «min», используемые в формулах, указанных в настоящем документе, приводят к, соответственно, наибольшему и наименьшему значениям из тех элементов функции, которые заключены в круглые скобки, непосредственно следующие после функции «max» или «min», и разделены точкой с запятой.
7. Барьер погашения: Для каждой из соответствующих Дат оценки:
Дата оценки - Барьер погашения
Дата оценки № 1 - Не применимо
Дата оценки № 2 - 100%
Дата оценки № 3 - 100%
Дата оценки № 4 - 100%
Дата оценки № 5 - 100%
Дата оценки № 6 - 100%
Дата оценки № 7 - 100%
Дата оценки № 8 - Не применимо
8. Порядок определения дополнительного дохода: Dr = 1000 * R, где
Dr – размер дополнительного дохода, начисляемого в расчёте на одну Облигацию в каждую Дату выплаты, в китайских юанях;
R – процентная ставка, размер которой или порядок определения размера которой устанавливается в отдельном решении уполномоченного органа или уполномоченного должностного лица Эмитента, которое вместе с настоящим документом будет составлять Решение о ключевых условиях, в процентах, которая является Маркетируемым параметром.
9. Даты оценки, Время оценки и Периоды наблюдения: Период наблюдения не применим.
Время оценки устанавливается в соответствии с Решением о выпуске.
Для целей настоящего документа каждой Дате оценки присваивается порядковый номер.
Дата оценки № 1 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 17.07.2024;
Дата оценки № 2 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 16.10.2024;
Дата оценки № 3 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 15.01.2025;
Дата оценки № 4 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 16.04.2025;
Дата оценки № 5 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 16.07.2025;
Дата оценки № 6 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 15.10.2025;
Дата оценки № 7 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 14.01.2026;
Дата оценки № 8 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 15.04.2026 (Предельная дата оценки).
10. Даты выплаты:
17.07.2024
16.10.2024
15.01.2025
16.04.2025
16.07.2025
15.10.2025
14.01.2026
15.04.2026
11. Дата погашения Облигаций согласно пункту 5.2 Решения о выпуске: 15.04.2026
12. Дата досрочного погашения Облигаций или порядок ее определения в случае, указанном в подпункте а) пункта 5.6.2 Решения о выпуске: Датой досрочного погашения Облигаций является Дата выплаты, непосредственно следующая за Датой оценки, в которую значением Фиксинга был достигнут Барьер погашения.
13. Барьер исполнения в отношении дополнительного дохода: Не применимо
14. Барьер отмены в отношении дополнительного дохода: Не применимо
15. Эффект памяти: Не применимо
16. Размер процентной ставки по купонному периоду: 0,01% годовых
17. Валютный множитель: Равен единице
18. Фиксинг / Тип Фиксинга: Наихудший актив
19. Признаки Альтернативных активов: По отношению к Референсному активу 1 – любые активы того же типа, что и Референсный актив 1, входящие в официально публикуемый фондовый индекс IMOEX (Индекс МосБиржи) по состоянию на дату, по состоянию на которую определяется стоимость Облигаций при замене Референсного актива, по веб-адресу: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/
По отношению к Референсному активу 2 – любые активы того же типа, что и Референсный актив 2, входящие в официально публикуемый фондовый индекс IMOEX (Индекс МосБиржи) по состоянию на дату, по состоянию на которую определяется стоимость Облигаций при замене Референсного актива, по веб-адресу: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/
По отношению к Референсному активу 3 – любые активы того же типа, что и Референсный актив 3, входящие в официально публикуемый фондовый индекс IMOEX (Индекс МосБиржи) по состоянию на дату, по состоянию на которую определяется стоимость Облигаций при замене Референсного актива, по веб-адресу: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/
По отношению к Референсному активу 4 – любые активы того же типа, что и Референсный актив 4, входящие в официально публикуемый фондовый индекс IMOEX (Индекс МосБиржи) по состоянию на дату, по состоянию на которую определяется стоимость Облигаций при замене Референсного актива, по веб-адресу: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/
20. Дополнительные способы корректировки источников определения Референсных значений: Не применимо. Дополнительные способы корректировки источников определения Референсных значений отсутствуют.
21. Дилеры-ориентиры:
1)?Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
2)?Акционерное общество «Сбербанк КИБ»
3)?Общество с ограниченной ответственностью «БКС Брокер»
4)?АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
5)?«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
6)?Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
7)?Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
8)?ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"»
9)?Публичное акционерное общество РОСБАНК
10)?Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»
11)?Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»
12)?Акционерное общество «Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест"»
13)?Акционерное общество «Инвестиционная компания "ФИНАМ"»
22. Гипотетическая хеджирующая сделка:
Применимость Гипотетической хеджирующей сделки: Не применимо
Существенные условия Гипотетической хеджирующей сделки: Не применимо
23. Расчётный агент: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Финанс»
Полные реквизиты указанных выше Расчётного агента, Дилеров-ориентиров, Биржи, Биржи срочных контрактов, а также признаки Корзины:
Дилеры-ориентиры:
1) полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
ОГРН: 1027700132195
ИНН: 7707083893
место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
2) полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ»
сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ»
ОГРН: 1027739007768
ИНН: 7710048970
место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
3) полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БКС Брокер»
сокращенное фирменное наименование: ООО «БКС Брокер»
ОГРН: 1197746689150
ИНН: 7724493730
место нахождения и адрес: Российская Федерация, 115533, г. Москва, Нагатинский 1-й проезд, д. 11 корп. 2
4) полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
сокращенное фирменное наименование (при наличии): АО «АЛЬФА-БАНК»
ОГРН: 1027700067328
ИНН: 7728168971
место нахождения и адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
5) полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование (при наличии): ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
ОГРН: 1027739555282
ИНН: 7734202860
место нахождения и адрес: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
6) полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование (при наличии): ПАО «АК БАРС» БАНК
ОГРН: 1021600000124
ИНН: 1653001805
место нахождения и адрес: 420066, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 1
7) полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
сокращенное фирменное наименование (при наличии): ПАО «Совкомбанк»
ОГРН: 1144400000425
ИНН: 4401116480
место нахождения и адрес: 156000, Костромская область, город Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 46
8) полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"»
сокращенное фирменное наименование (при наличии): ПАО «Банк "Санкт-Петербург"»
ОГРН: 1027800000140
ИНН: 7831000027
место нахождения и адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А
9) полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК
сокращенное фирменное наименование (при наличии): ПАО РОСБАНК
ОГРН: 1027739460737
ИНН: 7730060164
место нахождения и адрес: 107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
10) полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»
сокращенное фирменное наименование (при наличии): ООО «Ренессанс Брокер»
ОГРН: 1027739121981
ИНН: 7709258228
место нахождения и адрес: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, блок С, этаж 50
11) полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»
сокращенное фирменное наименование (при наличии): ООО «АЛОР +»
ОГРН: 1027700075941
ИНН: 7709221010
место нахождения и адрес: 115162, вн.тер.г. Муниципальный округ Донской, ул. Шаболовка, д.31Г, этаж/пом.антресоль 2 эт./4
12) полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест"»
сокращенное фирменное наименование (при наличии): АО «ИК "Ай Ти Инвест"»
ОГРН: 1027700010205
ИНН: 7717116241
место нахождения и адрес: 123112, г. Москва, Набережная Пресненская, д. 6, стр.2, эт. 13, помещ. 1-5
13) полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания "ФИНАМ"»
сокращенное фирменное наименование (при наличии): АО «ФИНАМ»
ОГРН: 1027739572343
ИНН: 7731038186
место нахождения и адрес: 127006, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Тверской, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, ком. 33
Расчётный агент:
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Финанс»
сокращенное фирменное наименование (при наличии): ООО «Бизнес-Финанс»
ОГРН: 1057749598169
ИНН: 7707572492
место нахождения и адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 32, кабинет 32.28
Признаки Корзины
Референсный актив 1:
Объем актива: Устанавливается в соответствии с Решением о выпуске
Биржа: ПАО Московская Биржа (MOEX)
Биржа срочных контрактов: Не применимо
Вес: Не применимо
Тип котировки для определения Цены Референсного актива: Значение цены "Закрытия" таблицы "Итоги торгов" https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=ALRS
Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядок определения: 12.04.2024
Референсный актив 2:
Объем актива: Устанавливается в соответствии с Решением о выпуске
Биржа: ПАО Московская Биржа (MOEX)
Биржа срочных контрактов: Не применимо
Вес: Не применимо
Тип котировки для определения Цены Референсного актива: Значение цены "Закрытия" таблицы "Итоги торгов" https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=MTLR
Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядок определения: 12.04.2024
Референсный актив 3:
Объем актива: Устанавливается в соответствии с Решением о выпуске
Биржа: ПАО Московская Биржа (MOEX)
Биржа срочных контрактов: Не применимо
Вес: Не применимо
Тип котировки для определения Цены Референсного актива: Значение цены "Закрытия" таблицы "Итоги торгов" https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=NLMK
Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядок определения: 12.04.2024
Референсный актив 4:
Объем актива: Устанавливается в соответствии с Решением о выпуске
Биржа: ПАО Московская Биржа (MOEX)
Биржа срочных контрактов: Не применимо
Вес: Не применимо
Тип котировки для определения Цены Референсного актива: Значение цены "Закрытия" таблицы "Итоги торгов" https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=RUAL
Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядок определения: 12.04.2024
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг: структурные облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии С-1-672, регистрационный номер: 6-672-01000-B-001P от 14.08.2023, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0NRCU5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI)-DEXXXX.
2.5. Дата наступления события (совершения действия): 01.04.2024.
3. Подпись.
3.1. Начальник Управления казначейских операций
на открытых рынках Казначейства Финансового
департамента Р.В. Калинин
3.2. Дата 01 апреля 2024 г.